Cyber als Alternative Data.
Point-in-Time und backtest-fähig.

Daten, die für jeden Zeitpunkt zeigen, was damals bekannt war. Jede Bewertung speichert, wann ein Ereignis stattfand und wann es erkannt wurde. Spätere Korrekturen überschreiben den alten Stand nicht. Nur so misst ein Backtest Informationen, die zum Handelszeitpunkt verfügbar waren.

Als Ereignissignal, etwa zu Erpressungen oder Kompromittierungen vor einer Meldung, oder als Risikofaktor je Emittent im Querschnitt. Florackis, Louca, Michaely und Weber zeigen für US-Aktien, dass Portfolios mit hoher Cyberrisiko-Exposition gleichgewichtet bis zu 8,3 Prozent pro Jahr mehr Rendite erzielten. Ob ein Signal in Ihrem Universum trägt, zeigt Ihr eigener Test. NEXGAP gibt keine Anlageempfehlungen.

Look-ahead-Bias vermeidet die Point-in-Time-Historie mit Ereignis- und Erkenntniszeitpunkt. Für Survivorship-Bias ist entscheidend, wie Emittenten behandelt werden, die das Universum verlassen. Das legen wir in der Dokumentation offen und stimmen es für Ihr Universum ab.

Emittenten an NASDAQ, NYSE, London Stock Exchange und im DAX 40. Weitere Märkte und eigene Universen stimmen wir mit Ihnen ab.

Über API, Data Warehouse, Excel Add-in oder MCP-Server für KI-Agenten. Felder, Formate und Lieferrhythmus stimmen wir mit Ihnen ab.

Herkunft, Methodik und Prüfschritte sind dokumentiert und werden für die Prüfung vollständig offengelegt. CTFI nutzt öffentlich beobachtbare Quellen, greift nicht auf Systeme von Emittenten zu und gibt nur abgeleitete Größen weiter, keine Rohdaten aus Leaks. NEXGAP gibt keine Anlageempfehlungen.